Русский, живущий в др. стране (н-ер Франция), на каком языке должен думать?

Он не "должен" :-) Бывает очень по-разному и зависит от очень многого, например:
1) как человек относится к тому, что он живет во Франции, хочет ли он адаптироваться, влиться в общество и, скажем так, "стать французом" (не только по паспорту, но и в душе) или же человек хранит память о том, что он русский, и им останется, где бы он не жил и какое бы гражданство не имел.
В психологии даже исследовался феномен, когда люди, которые переезжали в другую страну и принимали новое общество и при этом имели негативные воспоминания и опыт у себя на родине, которые они стремились вычеркнуть из памяти, забывали даже свой родной язык, на котором они общались до переезда много лет.
2) общается ли человек большей частью с жителями страны или же пытается скорее поддерживать контакт только с такими же, как он, кто говорит на его родном языке.
2) насколько хорошо человек знает язык. Если приходится прикладывать внутренние усилия (построить фразу, порядок слов, вспомнить как же это называется и т. д.) , то думать на этом языке в любом случае не получится. .
3) как долго человек живет в стране. Когда каждый день на протяжении многих лет слышишь речь, она как бы "въедается", и когда вечером ложишься спать, то видишь сны и слышишь голоса именно на этом языке, а не на своем родном.
Так что в каждом случае все очень индивидуально :-)

ну сначала на русском, а если удасться, со временем на местном, но это врятли, и штирлиц не смог

Знание иностранных языков подразумевает что ты думаешь на этих языках, а затем думаешь, а на каком языке ты думал. Вот только сложно сразу ответить по мобильнику испанцу, если ты в это время думал или говорил например на польском. Нужно мозгам несколько секунд для адаптации.

Каким лучше владеешь, на каком постоянно говоришь. Менять языковую ситуацию моментально нелегко. Это профессионалы-полиглоты только умеют. Интересно, на каком они думают? На каком только что говорили?
У меня племянница живёт в Израиле. Когда мы с ней разговариваем по телефону, она иногда подбирает выражения и просит подождать, когда она попробует перевести на русский. Видимо, думает на иврите, потому что постоянно на нём общается, на нём больше практики.
На каком языке постоянно общаешься, на таком и думаешь.

на том на котором ему думается лучше

все зависит от количества лет, прожитых заграницей. и чтобы начать думать на другом языке, нужно оооочень много лет.
я живу во Франции уже 10 лет, но думаю в основном на русском. хотя мне все равно на каком говорить или слушать. но бывают ситуации, когда мне на фр. думать "проще". это на экзамене или когда сама веду урок. тогда я сразу думаю на фр. , даже фразы типа "надо взять карандаш". бывает вижу сны на фр.
но все равно русский из меня не выбьешь.

На своем родном.

Думать всегда нужно на том языке, на котором говоришь! Так удобнее и, по моему, как то более логично.
Я, например, тоже во Франции живу, все зависит от окружения. В кругу французов я и думаю, и говорю по-французски, с русскими-все по русски:)

А ты думаешь на каком?