Почему неприлично: называть себя магом, колдуном, ведьмой (etc.)?

Потому что такой профессии - нет, и дипломы на сей счёт никто не выдаёт. Они вне закона и в любой момент могут быть заграбастаны "органами правопорядка". Был бы человек, а статья для него всегда найдётся.
И дело тут скорее не в приличиях. Да и вообще, если разобраться, то Магии нет, а есть тот или иной вид Знаний. А Магия - это могущество Духа.

Может, потому что самореклама?

верно .. иисус себя царем не называл .. примерно так в европе ..

Почему неприлично? Ведьма, Ведун, Волхв, Кош, Брахман, Сиддх -это представители высшей варны .
Ведьма и Ведун производные от слова ведать или Веды . Перевод со санскрита Знания . Переводится, как знающий .
Волхв, Кош и Сиддхи . Самые Высокие представители высшей Варны общества (Жрецы). Кош или Коша (в сказки он вошел, как Кошей ) . Со теории Йоги Кошами называются тонкие оболочки тела . Кош же может управлять всеми оболочками и жить в разных измерений пространства. Сиддх со санскрита Завершенный, тот кто владеет мистическими способностями .
Брахман - это-то, кто рожден в Варне Жрецов .
Маг Или Магун происходит от слова Могу или от слова Магиня (в древности, так называли Богиню Макош). Тот кто Может

ну почему же неприлично... магия всегда несла секретные знания... и постоянно рекламировать себя магом как то непринято... и к тому же магом назвать себя открыто может специалист достигший такого состояния что может делать ну почти все... и тогда это почти все делать и не хочется)))...

зачем вешать на себя "бирку"?