Сайтостроение

Конечно, сначала на винт :) Установи денвер, сделай виртуальный диск, базу данных в phpMyAdmin, поставь СМС, сделай сайт. Потом надо будет перенести базу данных и запакованные файлы на хостинг, распаковать там специальной утилитой, поменять конфигурационный файл. Конечно, теоретически можно и на хостинге это делать.. . но, знаешь, сколько надо будет поменять файлов и каждый раз их перезакачивать - замучаешься.
Все делают сначала на локальном компьютере :)
А не счет выбора хостинга.. . много развелось советчиков с реферальными ссылками, которые получают денежку за каждого приведенного - выбери лучше сам. Очень важный момент: как работает служба поддержки, лучше, если можно задать вопросы с помощью быстрых сообщений, а то по телефону можно не дозвониться, а спрашивать придется часто, особенно поначалу, выясни, где находится сервер, если далеко от потенциальных посетителей, сайт будет долго грузиться и многие не дождутся и закроют окошко, ну и так далее...

денвер установи- в него и ввинчивай

пиши в аген - объясню иль помогу поставить поставить ...
а то вопрос куда и как слишком неоднозначный

к движками пишутся мануалы, там пошагово все объясняется и для наглядности есть картинки

если вам нужна локальная версия сайта, чтобы была видна только вам - то на винт. А если хотите чтобы ваш сайт еще и другие люди видели - то на хостинг :)

Протестить роботу сайтов на php и разных cms можна на своем компютере с помощью Денвера www.denwer.ru/

на винт не как, ко всему скорее всего CMS | движок написан на PHP? к этому вам понадобится в данном случае еще и OS Linux.
в связи с этим думаю врядли у вас получится самостоятельно поднять это все на личном компе.
самый оптимальный вариант заказать хостинг http://fidohost.net например здесь.
Для сайта вам понадобится доменное имя ну и тарифный план на ваше усмотрение.