Отчего зависит какой Direct X нужно устанавливать ?

DirectX — это набор API функций, разработанных для решения задач, связанных с игровым и видеопрограммированием под Microsoft Windows. Наиболее широко используется при написании компьютерных игр. Пакет средств разработки DirectX под Microsoft Windows бесплатно доступен на сайте Microsoft.
Для WinXP последним является 9.0c для Vista 10.1 (Service Pack 1), НО постоянно выходят исправления/дополнения отдельных библиотек, тогда можно увидеть october redist например - лучше всего поставить самый последний с сайта майкрософт либо же если ставите игру - просто с диска с игрой. Поставить более старую версию компьютер не даст, он просто скажет что версия эта уже установлена, а если запустите более новый - обновит сам. В новых версиях возможны улучшения стабильности/производительности, поэтому обновление точно не помешает.
также рекомендую почитать

DirectX 10 для winXP это любительская разработка, поэтому могут быть глюки при установке сией ереси, официально 10.0 и выше поддерживается только в win Vista и выше

Ну сходи, почитай многабукаф. Может, поможет...
http://ru.wikipedia.org/wiki/DirectX

Для windows Xp последнюю версию DirectX 9 можно прямо с официального сайта microsoft/

всё от твоей видюхи зависит. . если поддерживает то поставь 10 не зависимо от того виста или ХР (10 в висте стандартом идёт... )
если железо хорошее то можно спокойно 10на ХР поставить.. . для того чтобы обмануть игры.. . и сглаживание можно ставить на максималку.
вот те директ 10 на хрюшку depositfiles@@@.@@@com/@@@ru/files/0y0av6j8s
сабак убить

От ОС и видеокарты

у меня 10 стоит) и я не парюсь

DirectX 9.0c

10 -ый, помоему только для Висты и Старше

от видеокарты
и операционки

для ХР самая последняя помоему 9,0с. есть еще десятка но помоему она для висты

Обсуждали тут уже, юзай mwfix