есть мнение что если получаете визу в какую либо страну, то она должна быть первой страной куда вы отправитесь

Желательно.

Есть правило, что при поездке в зону шенгенского соглашения за визой обращаться надо в визовый центр страны, которая является основной целью поездки. А когда такую выделить не получается, то страны въезда, где будет первое пересечение границы.
Дальше всё зависит от того, насколько логичным будет Ваше объяснение, почему за визой Вы обращались не в ту страну, которую решили посетить. Если аргументы будут совсем не убедительные, то могут и отказать во въезде, и аннулировать визу.

Желательно с наибольшим пребыванием... А первость не важна. Мне, как "льготной" мурманчанке, первое посещение Фиников не давало преимуществ в длительности последующих виз. Так что... я сделала вывод, что всё относительно.

А что вам мешало получить итальянскую визу? Правда мы, с северо-запада, в основном, берем финский шенген, но и суомцев не обижаем, к ним несколько раз в год наведываемся

Да? А чьё это мнение. не подскажете?
И почему бы не пойти на сайт визового центра - хоть Италии, хоть Испании и прочитать там всю информацию о визах? Написано по-русски, вполне доходчиво.
И не надо будет собирать непонятные слухи.
По сабжу - верный ответ у Шумного Кролика.
Я уж не говорю о том, что для получения визы "не в ту" страну, понадобится тот же пакет документов, что и "в ту"))

Совсем не обязательно. Кроме того, если билет в в страну шенгенского соглашения с пересадкой, то въезжаете вы не в ту страну, в консульстве которой Вы оформляли визу, и, соответственно, там получаете штамп о въезде. Никаких проблем с получением следующей визы не будет (знаю по неоднократному собственному опыту). Правило первого въезда давно отменили.