Если роутер не древний, то там должно все само завестись, если его WAN подключить к выходу интернет-канала. Если к каналу подключался компьютер, то Вы должны знать настройки. Их надо будет прописать и в роутере в разделе wan. Если на компе они были "автоматические", то и тут ничего не надо будет изобретать. Просто выставить тип подключения на "Автоматический IP" или что-то в этом роде. На роутере работает dhcp сервер, который сам даст адреса подключаемым компьютерам. Собственно, после подключения надо будет как раз "резать" возможности. Т. е. ставить пароль на подключение и выбирать его тип. Может, добвить кому-то зарезервированный адрес. Но это уже частности.
На компьютерах, подключенных к роутеру также настройки будут "автоматическими", без всяких прокси. В программах, типа аськи, выбирать direct connection.