Начнем с конца:
> С чего начинать?
Что именно Вы собрались начинать? Обучение в общем случае к иммиграции не ведет. Соответственно, Вы сначала решите, что Вам важнее -- учиться или иммигрировать. И куда именно, потому что везде свои собственные правила.
> Где вообще надо получать студентческую визу?
Студенческую визу надо получать в консульстве страны, в которую Вы едете учиться. После того, как университет, в который Вы едете учиться, выполнил необходимые формальности и прислал Вам соответствующие документы или данные. В США, например, университет должен прислать Вам оригинал формы I-20 (если Вы едете по визе F-1) или IAP-66 (если Вы едете по визе J-1). В Британии университет должен прислать Вам номер подтверждения о зачислении (Confirmation of Acceptance for Studies, он же CAS). И так далее и тому подобное.
> Как вообще эммигрировать в любую страну?
Никак. Иммигрировать "в любую страну" нельзя. Выбирайте какую-то одну.
Начать надо с поступления в ВУз и получения от него приглашения. Потом, в зависимости от страны, куда едете, собирать доки. Обычно список доков есть на сайте посольства или консульства страны.
студвиза никакого отношения к иммиграции не имеет, посему либо вы иммигрируете либо вы учитесь за рубежом и МОЖЕТ быть вам повезет иммигрировать. начинать надо с поступления в иностранный вуз