Нужно оформить шенгскую визу в консульстве той страны, в которую Вы планируете въехать первой, или той, где планируете провести больше всего времени, на весь срок пребывания в зоне шенгена. Это по правилам.
Если не хотите заранее привязывать себя к конкретным местам, датам и отелям, а планируете ночевать где понравилось, то забронируйте отели в системе booking.com с возможностью их бесплатной отмены после получения визы. Бронирование должно быть на весь период запрашиваемой визы, в одном-двух-трех городах страны, в консульство которой Вы подаете документы. Можно показать бронирование и в двух странах, с большим количеством дней пребывания в той стране, в консульстве которой Вы планируете запрашивать визу.
По факту пока еще можно оформить визу той страны шенгена, которая ее выдает с меньшими заморочками; желательно, чтобы Вы ее все-таки посетили в эту поездку, хотя некоторые туристы не посещают вообще однако скоро такая возможность исчезнет полностью, так как в Европе собираются вводить единую систему отслеживания въездных виз.
Имейте ввиду, что в консульствах не идиоты визы выдают, и если Вы покажете бронирование отелей в Испании и в Норвегии, то вопросы возникнут.
Если собираетесь въезжать, допустим, в Германию или Австрию, а визу запрашиваете в консульстве Греции, то могут возникнуть вопросы при въезде и есть риск, что не впустят.
Одного знакомого с испанской визой в Германию не пустили, например. А второго пустили
По опыту скажу, что проще запрашивать визу действительно одной из стран, которые Вы посетите, и оптимально, если это будет страна въезда, меньше потенциальных проблем.
Пакет документов примерно одинаков для всех консульств стран Шенгена, Вы можете найти список на сайтах визовых центров или консульств.