как рассчитать трехмесячный курс "форвард" если известен курс "спот" и цента премия?

Если форвадрная премия дана сразу в 3-х месячном выражении, то просто суммируешь:
... ; ...: ...; ...: ...; ...: ...; ...Bid ...; . / ...Offer:
Spot: $/£: ...; ...: ._ , .; ...1.5371 / 1.5385
FWD(3m)premium cents: ...1.48 / 1.44
FWD(3m)premium pts: ...; ..148 / 144
FWD(3m)rate $/£: ., ; ...1.5519 / 1.5529 = 1.5385+0.0144

Если форвардная премия дана в месячном выражении то сначала расчитывается месячный интерес (включающий нормальный безрисковый интерес, рисковую премию т. к. решения принимаются в условиях неопределённости и премию на ожидание изменения курса) , и если принять что эти параметры/тенденция не изменятся на протяжении остальных 3-х месяцев (т. е. эта месячная маржа одинакова на протяжении всего периода) , то:
i (1m;bid) = 0.0148/1.5371 ≈ 0.963%
i (1m;ask) = 0.0144/1.5385 ≈ 0.936%

Потом считаешь 3-х месячный интерес:
i (3m;bid) ≈ (1+i(1m;bid))³ - 1 ≈ 2.9165%
i (3m;ask) ≈ (1+i(1m;ask))³ - 1 ≈ 2.8343%

Ну и соответственно получаешь 3-х месячную форвардную премию в центах (т. к. относится к доллару) :
1.5371•i(3m;bid)≈4.483 ¢
1.5385•i(3m;ask)≈4.361 ¢

Потом конвертируешь в FWD(3m) курс $/£
... ; ...: ...; ...: ...; ...: ...; ...Bid ...; . / ...Offer:
Spot: $/£: ...; ...: ._ , .; ...1.5371 / 1.5385
FWD(3m)premium cents: ...4.48 / 4.36
FWD(3m)premium pts: ...; ..448 / 436
FWD(3m)rate $/£: ., ; ...1.5819 / 1.5821 = 1.5385+0.0436 [с малым спрэдом = 21-19=2]

Ответ:
Если в условии дана 3-х месячная форвардная премия то: FWD(3m) $/£ : 1.5519 / 1.5529 (спрэд=10pts)
Если в условии дана 1-месячная форвардная премия то: FWD(3m) $/£ : 1.5819 / 1.5821 (спрэд=2pts)