Почему так переводят названия стран и городов?

скорее всего, потому что нам (им) так удобнее произносить :)
а некоторые заимствованные слова (например "чат", англ. to chat)
мы берем и "руссифицируем" нашей (а они, своей по своему) грамматикой, т. е. само слово берем за корень и добавляем к нему приставки, суффиксы, окончания как-будто это "русский" корень. вот и появляются новые слова типа: ЧАТиться (англ. to chat), КУЛьный (англ. cool), лузер (англ. loser) и т. п.

Почему же переводят? Разве Белоруссия это перевод Беларуси? Это традиционное русское название. Штиперия это самоназвание, а всеми принято называть её Албания.
Дело в том, что есть самоназвания и есть традиционные названия.
Почему Франция называется на иврите Царфат, Испания Сфарад, а на арабском Фарангистан?
Почему Египет называется на арабском Миср, а все его зовут Египет? А, Алжир Джазаир?
Существуют разные способы заимствования названий и приспособлений под свойства того или иного языка. Ну, нету у китайцев звука [р] , вот и произносят они Россия как Элюсиэ.
А, что до Дойчлянд, то это самоназвание немецкому языку несвойственно даже фонетически и, видимо, заимствовано то ли из персидских, дашт -- пустыня, то ли из славянских, дочь, дочерняя от славян германская страна, Дочьланд.

Просто у всех стран мира и у всех языков мира разные истории - политические и социальные. Насчёт Кишинёва и Молдавии - это русские слова. На румынском-же языке, который в Молдове официальный, это Кишинэу и Молдова. На сегодняшний день вообще-то Молдавии нет, так-как это сокращённое название МССР, но в русском языке остались прежние названия страны и её столицы, так-как когда-то это была Российская Империя. Затем это была Румыния - из-за этого и нынешние названия, которые пришли из румынского. Лемберг, Санкт-Петербург, Москау, Аушвиц, Бреслау - всё это названия городов в Украине, Польше и России в немецком языке, так-как когда-то всеми этими странами управляли немцы. Так-что всё идёт из истории и каждый народ называет разные города по разному.

а почему анлоязычные мою Москву "Москоу" называют а Россию - "Раша"? Каждый народ читает географические названия по своему. Немцев вобще никто в Европе Дойчами не называет.

С каких это пор имена собственные не переводятся. Очень даже переводятся, иногда не переводятся, но адаптируются

Белоруссия по-шведски будет Vitrussland (Vit = белый)
Великобритания по-шведски Storbritanien, по-немецки Grossbritanien

Америка по-китайски бедет, кажется, "Красивая страна"

Црна Гора - Черногория (в вашем примере) , на многих языках Montenegro

Во-первых, не следует говорить о переводе имён собственных вообще, так как в именах собственных есть различные группы и правила перевода каждой из них иогут отличаться.
Как правило, не переводятся антропонимы, то есть имена собственные идентифицирующие людей (личное имя, фамилия и т. д. )
Что касается географических названий, то здесь используется исторически укрепившееся в языке название.
Есть древние города произношение названия которого в течении времени изменялось (в соответствии с изменением произношения языка страны, где этот город расположен) , но вряд ли стоит при переводе на русский язык каждый раз отражать изменения произношение. Например, город, который является столицей Австрии, (нем. Wien) первоначально назывался Vindobona (ср. укр. Відень, пол. Wiedeń, чеш. Vídeň) на русский язык передается как Вена (ср. англ. . Vienna, болг. Виена)
Свои правила закономерности есть и при переводе (передачи) на русский язык названий стран.

Произношение лучше

Украина и Киев не заимствованы из украинского, а существуют с древнерусских времён. Просто в русском языке фонетическое развитие этих слов пошло в одном направлении, а в украинском - в другом.

хм, ну а почему тогда весь мир говорит Russian Federation, а не Rossiyskaya Federatsiya?)))))