Почему надо говорить I am afraid, а не просто - I afraid? Спасибо заранее за ответ!

Потому что afraid в английском - особая часть речи, аналогов которой нет в русском языке. Она выражает состояние. afraid - состояние пребывания в испуге, ablaze - состояние пребывания в огне, aboard - состояние пребывания на борту судна, abask - состояние пребывания на солнце и так далее. Это и не прилагательное и не наречие, и тем более не глагол, это особая часть речи.

afraid - испуганный.

am - глагол. Английская фраза без глагола некорректна.

I am afraid - буквально - я есть испуганный.

I am tired - я устал, I am ill - я болен, I am happy - я счастлив (ый).

это скорее "я испуган", пассивный залог.

Потому что это устойчивое словосочетание, одно из многих, которые надо просто запомнить и употреблять именно в таком виде. В любом словаре вы найдете перевод слова "бояться" - to be afraid. Вот так и надо целиком это сочетание использовать.
Аналогичные примеры:
болеть - to be ill
я болею - I am ill
она увлекается теннисом - she is fond of tennis
он отсутствует - he is absent
и т. д.
Конечно, можно грамматически обосновывать такое написание (см. ответы выше) , но по-моему, лучше просто запомнить эти выражения. Ведь и сами англичане (если они не лингвисты) вряд ли скажут что-нибудь вразумительное по этому поводу, кроме того, что "так принято".

Бояться -не означает что либо делать (to do).
А лишь состояние (души) . Я в страхе, мною овладел страх.
У славян отношение к состоянию себя другое. И мы сразу понимаем о чём речь.

ЭТо структура svcs, если брать дословный перевод "я испуганный" afraid это прилагательное здесь, а не глагол
I'm confused
He's bored

Потому что дословно I am afraid у американцев переводится, как Я нахожусь в страхе. Например, I am a teacher - Я ЕСТЬ учитель, то есть как бы Я являюсь учителем. Мой совет, просто привыкни ...я головой об стол билась над их языком. И выписывай для себя исключения на листочек или в тетрадь и запоминай.