В чем разница We are finished и We have finished?

We are finished - допустимо в неформальной речи. (= We are done.) Это похоже на то, как по-русски мы говорим "Мы всё" в значении "Мы закончили".
We have finished - литературная норма, так грамматически правильно.

Мария, вы свернули ответ Анатолия Шодоева, который является правильным и самым ГРАМОТНЫМ. Залог здесь определяется формами инфинитива: to go-Active,to be bought -Passive.

Неразбериха у вас в голове по причине слабого знания грамматических правил.
We are finished - это действительно пассив. Только фраза получается несколько странная "Нас заканчивают. Нас кончают"
We finished - Мы заканчивали (время Past Simple)
We have finished - Мы закончили (время Present Perfect).

А еще можно сказать We are to finish - мы должны закончить. Здесь уже совсем другое правило:
to be - может быть еще и модальным глаголом со значением долженствования (согласно расписанию или плану). He is to leave home at 6 p.m - Он должен уйти из дома в 6 утра.
Из этой же оперы ваши фразы:
You are to go - ты должен идти. This books are to be bought - эти книги должны быть куплены. Здесь are - модальный глагол, а to be boight - пассив.

Этот оборот (BE + TO) применяется для обозначания действия, ккторое объект ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН выполнить.

Просто погуглите We are finished и будет вам щасьтье :)

We are finished может встречаться в диалектах и значит то же, что и we have finished.
Ещё похожий пример - to be done, "I'm done with this".