Что происходит на приеме у врача-гинеколога, если я девственница, и ни разу не было месячных?

Смотря по какому поводу. Но осматривать врач скорее будет. Осмотр через анальное отверстие. Мерзко и неприятно.

Осмотр половых органов - цвет и состояние. Помнет живот. Спросит о том, беспокоит ли что-нибудь. Спросит, живете ли половой жизнью. Спросит про месячные, про возраст.
Если месячных нет и живот не беспокоит - то через анальное отверстие прощупывать матку не будет.